PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 33.86%/yr for CNQ.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%37.90%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and CNQ.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.32

The correlation between XEQT.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.65

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.12

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.12

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

7.98

+7.43

XEQT.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-74.63%

+44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-15.33%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-33.12%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-33.12%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.72%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-17.63%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.98%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.91%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

24.23%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

28.98%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

30.61%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

38.12%

-22.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор