PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEON.DE с ZPR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с ZPR1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - XEON.DE tracks the Solactive €STR +8.5 Daily Index while ZPR1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 2.00%/yr vs 4.20%/yr for ZPR1.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for ZPR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и ZPR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEON.DE торгуется в EUR, в то время как ZPR1.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR1.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ZPR1.DE с доходностью 4.73%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%

ZPR1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
3.26%
С начала года
4.73%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и ZPR1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.23%
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		4.73%-7.65%11.56%1.86%7.26%8.54%-8.63%1.13%

Correlation

The correlation between XEON.DE and ZPR1.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. ZPR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c ZPR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEZPR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.12
0.85

+8.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.03
1.26

+20.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.49

1.16

+3.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.27

1.37

+67.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

324.04

3.49

+320.55

XEON.DE vs. ZPR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 9.12, что выше коэффициента Шарпа ZPR1.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и ZPR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и ZPR1.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки ZPR1.DE в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и ZPR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEZPR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-13.91%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.85%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-11.52%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.64%

-11.73%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.30%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и ZPR1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEZPR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.31%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

4.45%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

6.17%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

7.57%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

7.56%

-7.17%

Сравнение комиссий XEON.DE и ZPR1.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPR1.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и ZPR1.DE

Ни XEON.DE, ни ZPR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and ZPR1.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.05% for ZPR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и ZPR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор