PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. XEON.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, XEON.DE returned 1.95% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEON.DE показывает доходность 0.80%, а YCSH.DE немного выше – 0.84%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%0.30%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between XEON.DE and YCSH.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с QDVE.DEYCSH.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
17.42

-8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
48.12

-26.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

13.76

-9.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

87.60

-18.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

771.43

-454.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

17.42

-8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

11.33

-10.60

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-0.07%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.00%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и YCSH.DE

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) имеют волатильность 0.04% и 0.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.11%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

0.20%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

0.20%

+0.19%

Сравнение комиссий XEON.DE и YCSH.DE

И XEON.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и YCSH.DE

Ни XEON.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while YCSH.DE is Money Market. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор