PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XQUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XQUD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XQUD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.96%/yr vs 3.52%/yr for XQUD.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for XQUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XQUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XQUD.DE с доходностью 4.71%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.95%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.97%
10 лет*
0.72%

XQUD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.28%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.00%
1 год
9.91%
3 года*
3.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XQUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.90%2.25%3.78%3.30%0.26%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		4.71%-1.36%5.23%3.70%-0.19%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XQUD.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с LUXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с ENDH.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XQUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XQUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXQUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.95
1.70

+7.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.70
2.52

+19.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.39

1.32

+3.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

68.74

2.59

+66.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.11

7.90

+309.21

XEON.DE vs. XQUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.95, что выше коэффициента Шарпа XQUD.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XQUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XQUD.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XQUD.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XQUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXQUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-12.01%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.84%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-11.40%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.39%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.49%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.26%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XQUD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXQUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

3.78%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.86%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

7.99%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

7.99%

-7.60%

Сравнение комиссий XEON.DE и XQUD.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XQUD.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XQUD.DE

Ни XEON.DE, ни XQUD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XQUD.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for XQUD.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XQUD.DE is Emerging Markets Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.45% for XQUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XQUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор