PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с SXRW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 8.60%/yr for SXRW.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SXRW.DE с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям SXRW.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 8.60% соответственно.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.93%
1 год
1.93%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

SXRW.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.52%
1 год
20.05%
3 года*
14.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и SXRW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		7.72%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%

Correlation

The correlation between XEON.DE and SXRW.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SGLN.L

Доходность на риск

XEON.DE vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DESXRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
1.63

+7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
2.32

+18.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.30

+2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

2.53

+66.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

9.23

+307.30

XEON.DE vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа SXRW.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и SXRW.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и SXRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DESXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-40.31%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-7.91%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-16.86%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.69%

-16.86%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

-40.31%

+37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.63%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.02%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.15%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и SXRW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DESXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.63%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

10.23%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

12.24%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

14.14%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

16.89%

-16.50%

Сравнение комиссий XEON.DE и SXRW.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и SXRW.DE

Ни XEON.DE, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and SXRW.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while SXRW.DE is Europe Equities. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while SXRW.DE tracks FTSE 100. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.07% for SXRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и SXRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор