PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с QYLE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEON.DE returned 2.99%/yr vs 12.74%/yr for QYLE.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у QYLE.DE с доходностью 6.53%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

QYLE.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.40%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и QYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.16%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		6.53%-7.62%37.36%30.02%-5.59%

Correlation

The correlation between XEON.DE and QYLE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г.

0.01

The correlation between XEON.DE and QYLE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQ

Доходность на риск

XEON.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEQYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
1.68

+7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
2.35

+18.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.30

+2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

3.87

+65.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

10.46

+306.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа QYLE.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEQYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

1.68

+7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.16

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и QYLE.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и QYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-24.06%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.17%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-24.06%

+23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-5.04%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.68%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и QYLE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.32%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

6.14%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

9.63%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

13.25%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

13.25%

-12.86%

Сравнение комиссий XEON.DE и QYLE.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и QYLE.DE

XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.

ПозицияTTM202520242023
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		8.84%10.67%15.00%20.20%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and QYLE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while QYLE.DE is Nasdaq-100. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.45% for QYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и QYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор