PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с IS0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с IS0R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 4.79%/yr for IS0R.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IS0R.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и IS0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IS0R.DE с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям IS0R.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 4.79% соответственно.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

IS0R.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.26%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и IS0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.44%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-7.28%

Correlation

The correlation between XEON.DE and IS0R.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с HYLE.DEIS0R.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. IS0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c IS0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEIS0R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
0.92

+8.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
1.36

+19.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.17

+3.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

1.65

+67.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

5.16

+311.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. IS0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа IS0R.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и IS0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEIS0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

0.92

+8.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

0.64

+6.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

0.54

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и IS0R.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IS0R.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и IS0R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEIS0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-22.05%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.11%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-11.44%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-11.44%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

-22.05%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.26%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.74%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.00%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и IS0R.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEIS0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.84%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

3.65%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.59%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

7.66%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

8.84%

-8.45%

Сравнение комиссий XEON.DE и IS0R.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS0R.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и IS0R.DE

XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.21%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and IS0R.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while IS0R.DE is High Yield Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.50% for IS0R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и IS0R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор