Сравнение XEON.DE с IEFV.L
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 11.59%/yr for IEFV.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.59% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | -8.97% | 23.07% | -13.74% | 9.78% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and IEFV.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XEON.DE
IEFV.L
Сравнение XEON.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.42 | +2.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 3.29 | +66.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 12.14 | +304.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и IEFV.L
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -40.78% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -9.82% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -16.66% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -19.43% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -40.78% | +37.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.11% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.67% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и IEFV.L
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.29% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 11.08% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 13.84% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 17.48% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 18.49% | -18.10% |
Сравнение комиссий XEON.DE и IEFV.L
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и IEFV.L
Ни XEON.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and IEFV.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while IEFV.L is Europe Equities. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор