PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEON.DE is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, XEON.DE returned 1.90% vs 39.12% for AVWS.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 21.62%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.91%
1 год
1.90%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

AVWS.DE

1 день
2.22%
1 месяц
5.65%
С начала года
21.62%
6 месяцев
20.45%
1 год
39.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%0.82%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		21.62%7.86%5.81%

Correlation

The correlation between XEON.DE and AVWS.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.12

The correlation between XEON.DE and AVWS.DE shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR

Доходность на риск

XEON.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEAVWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
2.72

+6.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
3.75

+17.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.47

+2.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

6.23

+63.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

23.97

+292.56

XEON.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа AVWS.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки AVWS.DE в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и AVWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-25.20%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-6.37%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.06%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.71%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и AVWS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.60%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

9.81%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

14.66%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

18.27%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

18.27%

-17.88%

Сравнение комиссий XEON.DE и AVWS.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и AVWS.DE

Ни XEON.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and AVWS.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.39% for AVWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и AVWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор