PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, XEI.TO returned 11.86%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.63% соответственно.

XEI.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
18.86%
1 год
38.50%
3 года*
20.67%
5 лет*
14.49%
10 лет*
11.86%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.47%20.86%15.26%6.59%0.32%35.76%-7.60%25.30%-10.95%7.14%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between XEI.TO and CRT-UN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.39

The correlation between XEI.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

XEI.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEI.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
1.29

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.80
1.93

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

2.63

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.24

6.86

+34.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEI.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

1.29

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.40

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, примерно равная максимальной просадке CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-45.88%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.24%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-17.38%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-24.70%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-45.88%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.84%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.26%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.38%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и CRT-UN.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) имеют волатильность 2.75% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.36%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

12.74%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

17.64%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

20.22%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.58%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор