PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с HEWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с HEWB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEG.TO returned 25.47%/yr vs 20.24%/yr for HEWB.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и HEWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 29.89%.

XEG.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
-11.04%
С начала года
26.17%
6 месяцев
28.83%
1 год
44.15%
3 года*
24.36%
5 лет*
25.47%
10 лет*
10.58%

HEWB.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.34%
1 год
71.45%
3 года*
37.65%
5 лет*
20.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и HEWB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		26.17%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%-5.56%
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		29.89%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.56%

Correlation

The correlation between XEG.TO and HEWB.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.33

The correlation between XEG.TO and HEWB.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и HEWB.TO

Секторы
XEG.TO
HEWB.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
HEWB.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

HEWB.TO
100.0%

Здравоохранение

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

HEWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с HBNK.TOHEWB.TO с FCCV.TOHEWB.TO с ZLB.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XEI.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOHEWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
5.52

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
7.29

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.01

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.01

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

36.49

-25.99

XEG.TO vs. HEWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа HEWB.TO равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и HEWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и HEWB.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и HEWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOHEWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-39.43%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-8.97%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-14.84%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.89%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.39%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.56%

-7.21%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.96%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и HEWB.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOHEWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

4.07%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

11.39%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

13.03%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

14.03%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

19.25%

+14.16%

Сравнение комиссий XEG.TO и HEWB.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEWB.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и HEWB.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.03%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and HEWB.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while HEWB.TO is Canada Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.28% for HEWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и HEWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор