PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XEF.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEF.TO returned 18.31%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

XEF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.85%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.90%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.86%25.69%12.04%5.20%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between XEF.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

XEF.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
9.50

-7.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
23.69

-21.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

5.40

-4.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

58.99

-56.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

342.51

-334.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

9.50

-7.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

11.65

-10.94

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-0.06%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-0.04%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-0.06%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.00%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.01%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и CBIL.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.07%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

0.19%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

0.25%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

0.31%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

0.31%

+14.54%

Сравнение комиссий XEF.TO и CBIL.TO

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.19%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор