PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 21.37%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
11.43%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.33%
1 год
50.07%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-6.99%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between XDWT.L and XSEN.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.23

The correlation between XDWT.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и XSEN.L

Секторы
XDWT.L
XSEN.L

Технологии

99.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.3%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
99.1%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.6%
XSEN.L

-

Промышленность

XDWT.L
0.3%
XSEN.L

-

Энергетика

XDWT.L
0.1%
XSEN.L
100.0%

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
XSEN.L

-

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

XDWT.L

-

XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.93

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.43

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

9.57

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XSEN.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-66.93%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.49%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-20.32%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-27.39%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.69%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-16.10%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.62%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 7.39%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.64%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

19.94%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

22.93%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

26.55%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

30.37%

-8.28%

Сравнение комиссий XDWT.L и XSEN.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XSEN.L

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and XSEN.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор