PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 32.85%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.53%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.16%
1 год
40.41%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%2.23%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XDWT.L and XNAS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XDWT.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и XNAS.L

Секторы
XDWT.L
XNAS.L

Технологии

99.1%
53.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.8%

Промышленность

0.3%
3.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XDWT.L
99.1%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.6%
XNAS.L
15.8%

Промышленность

XDWT.L
0.3%
XNAS.L
3.1%

Энергетика

XDWT.L
0.1%
XNAS.L
0.6%

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
XNAS.L
4.2%

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
XNAS.L
0.2%

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

XNAS.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

XNAS.L
7.7%

Недвижимость

XDWT.L

-

XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.51

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.67

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

13.19

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.69

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XNAS.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-22.92%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.91%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-22.92%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.76%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.03%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.05%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.96%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

11.72%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

15.78%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

19.39%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

19.39%

+2.70%

Сравнение комиссий XDWT.L и XNAS.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XNAS.L

Ни XDWT.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDWT.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор