Сравнение XDWT.L с SP5.PA
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.L returned 24.28%/yr vs 15.44%/yr for SP5.PA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и SP5.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.L торгуется в USD, в то время как SP5.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SP5.PA с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции XDWT.L превзошли акции SP5.PA по среднегодовой доходности: 24.28% против 15.44% соответственно.
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
SP5.PA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам XDWT.L и SP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 46.27% | -3.14% | 37.72% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 10.34% | 18.04% | 25.79% | 26.15% | -19.09% | 30.93% | 17.53% | 30.79% | -4.91% | 22.14% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and SP5.PA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between XDWT.L and SP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. SP5.PA — Ранг доходности на риск
XDWT.L
SP5.PA
Сравнение XDWT.L c SP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.L | SP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.24 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 13.80 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и SP5.PA
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SP5.PA в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и SP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -34.14% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -8.52% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -19.43% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -24.32% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -34.14% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.60% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.79% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.01% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и SP5.PA
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 2.76% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 8.06% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 11.42% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 15.88% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.35% | +5.74% |
Сравнение комиссий XDWT.L и SP5.PA
XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SP5.PA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и SP5.PA
XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWT.L and SP5.PA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XDWT.L is categorized as Technology Equities, while SP5.PA is S&P 500. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SP5.PA tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.05% for SP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и SP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор