PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWT.L с SHLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с SHLD.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - XDWT.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 17.91%/yr vs 8.94%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и SHLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.92%.

XDWT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
18.68%
С начала года
16.10%
1 год
28.98%
3 года*
27.55%
5 лет*
17.91%
10 лет*
23.06%
Всё время*
18.70%

SHLD.L

1 день
0.31%
1 месяц
5.95%
6 месяцев
18.74%
С начала года
16.92%
1 год
21.74%
3 года*
19.65%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и SHLD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		16.10%22.42%33.89%54.83%-31.38%29.86%44.46%46.27%-7.04%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		16.92%11.51%16.55%33.91%-29.11%16.50%27.22%28.27%-1.78%

Correlation

The correlation between XDWT.L and SHLD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between XDWT.L and SHLD.L shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и SHLD.L

Секторы
XDWT.L
SHLD.L

Технологии

98.8%
84.4%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.2%
9.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
98.8%
SHLD.L
84.4%

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.7%
SHLD.L

-

Промышленность

XDWT.L
0.2%
SHLD.L
9.9%

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
SHLD.L
0.1%

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
SHLD.L

-

Энергетика

XDWT.L
0.1%
SHLD.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

SHLD.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

SHLD.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

SHLD.L

-

Недвижимость

XDWT.L

-

SHLD.L
5.1%

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

SHLD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с SHLD.L:
SHLD.L с KROP.LSHLD.L с ECOG.LSHLD.L с HTWD.LSHLD.L с IDTW.LSHLD.L с KROG.LSHLD.L с BLOK.LSHLD.L с SMH.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHLD.L
Ранг доходности на риск SHLD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.LSHLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.10

+0.52

XDWT.L vs. SHLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и SHLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и SHLD.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и SHLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LSHLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-36.07%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.40%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-22.72%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-36.07%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.06%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.27%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.29%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и SHLD.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LSHLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.80%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

18.02%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

21.60%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

21.38%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.22%

+0.79%

Сравнение комиссий XDWT.L и SHLD.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и SHLD.L

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.48%0.43%0.63%0.66%0.84%1.00%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and SHLD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SHLD.L.

XDWT.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.40% for SHLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и SHLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор