PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD.L с ECOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.L с ECOG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and ECOG.L (Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) are both Technology Equities funds - SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD while ECOG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHLD.L returned 9.10%/yr vs 1.67%/yr for ECOG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for ECOG.L.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.L и ECOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.L торгуется в USD, в то время как ECOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.L показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у ECOG.L с доходностью 1.75%.

SHLD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
16.56%
1 год
21.82%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

ECOG.L

1 день
-0.41%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
1.75%
1 год
4.52%
3 года*
6.34%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.L и ECOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		16.56%11.51%16.55%33.91%-29.11%16.50%27.22%28.27%-1.78%
ECOG.L
Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		1.75%11.35%2.83%21.15%-21.58%18.79%42.99%31.84%-5.45%

Correlation

The correlation between SHLD.L and ECOG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between SHLD.L and ECOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Часто сравнивают с SHLD.L:
SHLD.L с BLOK.LSHLD.L с CNDX.LSHLD.L с CNX1.LSHLD.L с CSP1.LSHLD.L с EIMI.LSHLD.L с HNSS.LSHLD.L с HTWD.L
Часто сравнивают с ECOG.L:
ECOG.L с IITU.LECOG.L с SCHGECOG.L с XNNS.LECOG.L с GLGG.LECOG.L с KROG.LECOG.L с GLDECOG.L с DRVG.L

Доходность на риск

SHLD.L vs. ECOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.L
Ранг доходности на риск SHLD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ECOG.L
Ранг доходности на риск ECOG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.L c ECOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) и Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD.LECOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.28

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.50

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.32

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.81

+3.31

SHLD.L vs. ECOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ECOG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.L и ECOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.L и ECOG.L

Максимальная просадка SHLD.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки ECOG.L в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.L и ECOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.LECOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-49.99%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.15%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-21.53%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-40.18%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.95%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-19.60%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.54%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.L и ECOG.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SHLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.LECOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.38%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

12.23%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

16.19%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.99%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

23.46%

-2.24%

Сравнение комиссий SHLD.L и ECOG.L

SHLD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECOG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.L и ECOG.L

Дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ECOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOG.L
Legal & General UCITS ETF plc - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.48%0.43%0.63%0.66%0.84%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.L and ECOG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ECOG.L.

SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD, while ECOG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for SHLD.L and 0.49% for ECOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.L и ECOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор