Сравнение SHLD.L с KROP.L
SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHLD.L returned 19.12%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.L показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у KROP.L с доходностью 14.38%.
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -18.59% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -24.21% |
Correlation
The correlation between SHLD.L and KROP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SHLD.L and KROP.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
SHLD.L
KROP.L
Сравнение SHLD.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.00 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD.L и KROP.L
Максимальная просадка SHLD.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -52.04% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.68% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -27.32% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -37.92% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -36.93% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.L и KROP.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SHLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.12% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 12.94% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 16.50% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.23% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.23% | -0.01% |
Сравнение комиссий SHLD.L и KROP.L
SHLD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.L и KROP.L
Дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как KROP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD.L and KROP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.
SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SHLD.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для SHLD.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор