PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с CZMWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с CZMWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CZMWY (Carl Zeiss Meditec AG ADR) is a stock. Over the past 10 years, XDWT.L returned 24.28%/yr vs -1.38%/yr for CZMWY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и CZMWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у CZMWY с доходностью -32.61%. За последние 10 лет акции XDWT.L превзошли акции CZMWY по среднегодовой доходности: 24.28% против -1.38% соответственно.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

CZMWY

1 день
1.65%
1 месяц
0.08%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-37.28%
1 год
-51.83%
3 года*
-35.81%
5 лет*
-29.05%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и CZMWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-3.14%37.72%
CZMWY
Carl Zeiss Meditec AG ADR		-32.61%-0.51%-56.06%-12.72%-40.17%58.43%5.72%63.45%28.07%72.85%

Correlation

The correlation between XDWT.L and CZMWY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.26

The correlation between XDWT.L and CZMWY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Carl Zeiss Meditec AG ADR

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с CZMWY:
CZMWY с SCHD

Доходность на риск

XDWT.L vs. CZMWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CZMWY
Ранг доходности на риск CZMWY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMWY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMWY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMWY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c CZMWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LCZMWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-1.22

+3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.82

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.75

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.83

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-1.28

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. CZMWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CZMWY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и CZMWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LCZMWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-1.22

+3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.67

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.20

+0.91

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и CZMWY

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки CZMWY в -88.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и CZMWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LCZMWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-88.28%

+52.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-62.70%

+45.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-79.44%

+53.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-88.28%

+52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-88.28%

+52.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-86.15%

+83.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-20.73%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

40.63%

-34.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и CZMWY

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 7.39%, в то время как у Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LCZMWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

17.95%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

35.27%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

42.95%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

43.23%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

37.65%

-15.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и CZMWY

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CZMWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMWY
Carl Zeiss Meditec AG ADR		2.04%1.33%2.51%1.08%0.79%0.19%0.90%0.32%0.57%1.30%2.06%0.98%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and CZMWY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и CZMWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор