PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMWY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMWY с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMWY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMWY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMWY
Carl Zeiss Meditec AG ADR		-37.00%-0.51%-56.06%-12.72%-40.17%58.43%5.72%63.45%28.07%72.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CZMWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции CZMWY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.69% против 12.30% соответственно.

CZMWY

1 день
1.87%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-42.51%
1 год
-50.90%
3 года*
-39.95%
5 лет*
-27.19%
10 лет*
0.69%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carl Zeiss Meditec AG ADR

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CZMWY:
CZMWY с XDWT.L
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CZMWY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMWY
Ранг доходности на риск CZMWY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMWY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMWY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMWY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMWY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMWY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMWYSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.18

0.89

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.87

1.34

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.09

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

3.69

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMWY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMWY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMWY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMWYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

0.89

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.84

-0.65

Корреляция

Корреляция между CZMWY и SCHD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMWY и SCHD

Дивидендная доходность CZMWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMWY
Carl Zeiss Meditec AG ADR		2.18%1.33%2.51%1.08%0.79%0.19%0.90%0.32%0.57%1.30%2.06%0.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CZMWY и SCHD

Максимальная просадка CZMWY за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMWY и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMWYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.28%

-33.37%

-54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.76%

-9.02%

-53.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.28%

-16.85%

-71.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-33.37%

-54.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.05%

-3.27%

-83.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-3.34%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.33%

3.76%

+29.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMWY и SCHD

Carl Zeiss Meditec AG ADR (CZMWY) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CZMWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMWYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.35%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.54%

7.93%

+24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

15.69%

+29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.71%

14.40%

+28.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

16.69%

+20.62%