Сравнение XDWT.L с CSPE.L
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CSPE.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 32.85%/yr vs 2.37%/yr for CSPE.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CSPE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и CSPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.L торгуется в USD, в то время как CSPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у CSPE.L с доходностью -3.12%.
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
CSPE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.L и CSPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -24.44% |
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -3.12% | 21.84% | -7.65% | 3.48% | -6.49% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and CSPE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between XDWT.L and CSPE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. CSPE.L — Ранг доходности на риск
XDWT.L
CSPE.L
Сравнение XDWT.L c CSPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.L | CSPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.22 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -0.51 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.22 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.12 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и CSPE.L
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки CSPE.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и CSPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -19.30% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.99% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -15.85% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -12.72% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.58% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 6.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и CSPE.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.94% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 11.48% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 14.35% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.14% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.14% | +2.95% |
Сравнение комиссий XDWT.L и CSPE.L
XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и CSPE.L
Ни XDWT.L, ни CSPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.L and CSPE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XDWT.L is categorized as Technology Equities, while CSPE.L is Consumer Staples Equities. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.18% for CSPE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и CSPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор