PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 18.53%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%9.58%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%65.19%-40.00%11.42%-14.98%-5.10%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and XUEN.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.16

The correlation between XDWT.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.52

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.00

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.29

-0.63

XDWT.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-64.67%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.12%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.62%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-26.62%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-8.85%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-17.29%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

7.02%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и XUEN.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеют волатильность 7.31% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.03%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

21.19%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.49%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

26.79%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

30.15%

-7.87%

Сравнение комиссий XDWT.DE и XUEN.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и XUEN.DE

XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор