PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с XDWL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 12.83%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции XDWL.DE по среднегодовой доходности: 24.00% против 12.83% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

XDWL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.65%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.98%
1 год
23.78%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и XDWL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		10.94%7.90%26.08%20.26%-13.81%32.92%5.44%31.23%-5.02%7.74%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and XDWL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between XDWT.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IDWR.LXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.14

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.66

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

14.44

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWL.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.68

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и XDWL.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и XDWL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-33.65%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.49%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-21.63%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-21.63%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

-33.65%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.29%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.56%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.65%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и XDWL.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.62%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

7.73%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

11.09%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

14.14%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.12%

+6.34%

Сравнение комиссий XDWT.DE и XDWL.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и XDWL.DE

XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and XDWL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while XDWL.DE is Global Equities. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор