Сравнение XDWS.DE с EXH8.DE
XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.93%/yr vs 7.40%/yr for EXH8.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.DE показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 5.93% против 7.40% соответственно.
XDWS.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 5.93%
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам XDWS.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 10.89% | -3.35% | 12.59% | -1.54% | -0.07% | 22.38% | -1.93% | 25.90% | -5.86% | 2.82% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | 12.99% | 9.47% | 38.24% | -10.15% | -1.13% |
Correlation
The correlation between XDWS.DE and EXH8.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between XDWS.DE and EXH8.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
XDWS.DE
EXH8.DE
Сравнение XDWS.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWS.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.17 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWS.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -52.64% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -12.97% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -19.66% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -48.56% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.41% | -48.79% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.58% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -16.44% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.07% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) составляет 4.51%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.37% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 15.25% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 18.90% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 21.56% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 19.43% | -6.11% |
Сравнение комиссий XDWS.DE и EXH8.DE
XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.DE и EXH8.DE
XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWS.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор