PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWS.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

XDWS.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		5.06%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%4.88%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

XDWS.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.27%
1 год
-0.83%
3 года*
3.56%
5 лет*
5.89%
10 лет*
5.64%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с SXR8.DEXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XDWS.DE и VWCE.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

XDWS.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.86

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.23

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.95

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

11.73

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между XDWS.DE и VWCE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и VWCE.DE

Ни XDWS.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWS.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-33.43%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.90%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-21.07%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-4.06%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.80%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.65%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWS.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.40%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.53%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

15.78%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

13.72%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

16.25%

-4.14%