PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWM.L с MTRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWM.L returned 6.89%/yr vs 5.68%/yr for MTRL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWM.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWM.L торгуется в USD, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.L показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 16.58%.

XDWM.L

1 день
-0.45%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.43%
6 месяцев
20.08%
1 год
31.69%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.95%

MTRL.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.58%
6 месяцев
21.21%
1 год
26.82%
3 года*
15.40%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWM.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		15.43%26.77%-6.34%14.84%-10.00%15.53%19.91%23.00%-16.57%25.06%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		16.58%27.27%-8.18%14.60%-13.72%16.85%22.39%20.25%-13.46%28.62%

Correlation

The correlation between XDWM.L and MTRL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2016 г.

0.53

Over the past year, XDWM.L and MTRL.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XDWM.L и MTRL.L

Секторы
XDWM.L
MTRL.L

Сырьевые материалы

94.8%
99.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.8%

Технологии

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XDWM.L
94.8%
MTRL.L
99.2%

Потребительский циклический сектор

XDWM.L
4.2%
MTRL.L
0.8%

Технологии

XDWM.L
0.6%
MTRL.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWM.L
0.4%
MTRL.L

-

Промышленность

XDWM.L
0.4%
MTRL.L

-

Коммуникационные услуги

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Энергетика

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Финансовые услуги

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Здравоохранение

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Недвижимость

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Коммунальные услуги

XDWM.L

-

MTRL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWM.L:
XDWM.L с VWRA.LXDWM.L с MXIXDWM.L с VOOXDWM.L с WMAT.LXDWM.L с SXLB.LXDWM.L с XLBS.LXDWM.L с VJPU.L
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L

Доходность на риск

XDWM.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.L
Ранг доходности на риск XDWM.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.LMTRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.04

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.87

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.10

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRL.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.LMTRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XDWM.L и MTRL.L

Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, примерно равная максимальной просадке MTRL.L в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и MTRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWM.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-37.20%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-14.82%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-21.95%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-35.46%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.76%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.48%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.L и MTRL.L

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) имеют волатильность 7.56% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWM.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

15.45%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.83%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

25.28%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

32.20%

-8.59%

Сравнение комиссий XDWM.L и MTRL.L

XDWM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.L и MTRL.L

Ни XDWM.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWM.L and MTRL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.L and 0.18% for MTRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWM.L и MTRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор