Сравнение XDWM.L с BRIP.L
XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds - XDWM.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, XDWM.L returned 31.69% vs 10.33% for BRIP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWM.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWM.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.L показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.13%.
XDWM.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.95%
BRIP.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWM.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.43% | 26.77% | -7.19% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.13% | 43.54% | -8.43% |
Correlation
The correlation between XDWM.L and BRIP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between XDWM.L and BRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
XDWM.L
BRIP.L
Сравнение XDWM.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.95 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 2.79 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.64 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.L и BRIP.L
Максимальная просадка XDWM.L за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -14.25% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -11.46% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -6.38% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.69% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.L и BRIP.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что XDWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.05% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 13.86% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 16.82% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.90% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.90% | +5.71% |
Сравнение комиссий XDWM.L и BRIP.L
XDWM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.L и BRIP.L
Ни XDWM.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWM.L and BRIP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
XDWM.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор