Сравнение XDWM.DE с VUSA.DE
XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWM.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWM.DE returned 7.86%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWM.DE показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
XDWM.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.70%
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWM.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.62% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 2.10% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
Correlation
The correlation between XDWM.DE and VUSA.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between XDWM.DE and VUSA.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
XDWM.DE
VUSA.DE
Сравнение XDWM.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.57 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 12.71 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -33.63% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -7.13% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -23.24% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -23.24% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.44% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.40% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.01% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.DE и VUSA.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.68% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.59% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 11.58% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.17% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.77% | +0.81% |
Сравнение комиссий XDWM.DE и VUSA.DE
XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.DE и VUSA.DE
XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWM.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.
XDWM.DE is categorized as Industrials Equities, while VUSA.DE is S&P 500. XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор