Сравнение XDWL.DE с XSX7.DE
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWL.DE returned 16.86%/yr vs 14.05%/yr for XSX7.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for XSX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и XSX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у XSX7.DE с доходностью 7.42%.
XDWL.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 12.99%
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XSX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.07% | 7.90% | 26.08% | 16.11% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 10.34% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and XSX7.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between XDWL.DE and XSX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. XSX7.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
XSX7.DE
Сравнение XDWL.DE c XSX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWL.DE | XSX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.74 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | 6.53 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и XSX7.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки XSX7.DE в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XSX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | XSX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -16.32% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.32% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -16.32% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.65% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.96% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.49% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и XSX7.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 3.11%, в то время как у Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | XSX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.24% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.41% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 12.66% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.84% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.84% | +2.26% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и XSX7.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XSX7.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и XSX7.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XSX7.DE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and XSX7.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while XSX7.DE is Europe Equities. XDWL.DE tracks MSCI World, while XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.07% for XSX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XSX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор