PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWL.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWL.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWL.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XDWL.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 12.83% против 24.00% соответственно.

XDWL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.65%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.98%
1 год
23.78%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.83%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		10.94%7.90%26.08%20.26%-13.81%32.92%5.44%31.23%-5.02%7.74%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XDWL.DE and XDWT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between XDWL.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IDWR.LXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XDWL.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWL.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWL.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.10

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.12

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

8.24

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWL.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWL.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWL.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWL.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.09

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XDWL.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWL.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.61%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-15.59%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-29.46%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-29.46%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.61%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.61%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.82%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.91%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWL.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWL.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.11%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

14.96%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.39%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

22.55%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.46%

-6.34%

Сравнение комиссий XDWL.DE и XDWT.DE

XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWL.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWL.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWL.DE is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XDWL.DE tracks MSCI World, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор