Сравнение XDWL.DE с CSPX.L
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 14.97%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции XDWL.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.97% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
CSPX.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.59% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and CSPX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between XDWL.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
CSPX.L
Сравнение XDWL.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.56 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 12.34 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и CSPX.L
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.40% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -7.09% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -22.56% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -22.56% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.40% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.38% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.12% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.06% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.06% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.74% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.53% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.93% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.61% | -1.49% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и CSPX.L
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and CSPX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. XDWL.DE tracks MSCI World, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор