Сравнение XDWI.L с XWIS.L
XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds from Xtrackers - XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, XDWI.L returned 21.65% vs 21.94% for XWIS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWI.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWI.L показывает доходность 11.24%, а XWIS.L немного ниже – 11.13%.
XDWI.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.32%
XWIS.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWI.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 11.24% | 25.51% | 13.06% | 7.79% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.13% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XDWI.L and XWIS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between XDWI.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWI.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
XDWI.L
XWIS.L
Сравнение XDWI.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWI.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.26 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWI.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.36 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.L и XWIS.L
Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWI.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.92% | -15.18% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.74% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.18% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.00% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.L и XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWI.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.87% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.39% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.03% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.28% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.28% | +2.49% |
Сравнение комиссий XDWI.L и XWIS.L
И XDWI.L, и XWIS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.L и XWIS.L
Ни XDWI.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDWI.L and XWIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.L and XWIS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XWIS.L tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор