PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWI.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWI.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWI.L показывает доходность 11.24%, а XWIS.L немного ниже – 11.13%.


XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

XWIS.L

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
21.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и XWIS.L


2026 (YTD)202520242023
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
11.24%25.51%13.06%7.79%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
11.13%25.82%12.97%7.71%

Correlation

The correlation between XDWI.L and XWIS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.94

The correlation between XDWI.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Доходность на риск

XDWI.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWI.LXWIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.85

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.26

+0.10

XDWI.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWIS.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWI.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.36

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и XWIS.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и XWIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDWI.LXWIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-15.18%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.74%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.18%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и XWIS.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDWI.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.87%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.39%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.03%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.28%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.28%

+2.49%

Сравнение комиссий XDWI.L и XWIS.L

И XDWI.L, и XWIS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и XWIS.L

Ни XDWI.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XDWI.L and XWIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.L and XWIS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XWIS.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и XWIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор