PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWH.L с WHEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с WHEA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 8.35%/yr vs 8.36%/yr for WHEA.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и WHEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWH.L показывает доходность 3.10%, а WHEA.L немного ниже – 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWH.L имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции WHEA.L немного впереди с 8.36%.

XDWH.L

1 день
0.41%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.10%
1 год
19.22%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.35%

WHEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.00%
1 год
19.31%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и WHEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		3.10%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%19.53%
WHEA.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)		3.00%15.24%1.05%3.54%-5.55%20.41%12.93%23.18%1.48%20.27%

Correlation

The correlation between XDWH.L and WHEA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.98

The correlation between XDWH.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с WHEA.L:
WHEA.L с GNOM.LWHEA.L с SPY5.LWHEA.L с BTEC.LWHEA.L с BTEE.LWHEA.L с IHCU.LWHEA.L с SPYL.LWHEA.L с ACWI.L

Доходность на риск

XDWH.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WHEA.L
Ранг доходности на риск WHEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.LWHEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.00

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.51

-0.03

XDWH.L vs. WHEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHEA.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и WHEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и WHEA.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и WHEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LWHEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-26.20%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.35%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.16%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-19.16%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-26.20%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.76%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и WHEA.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.24% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LWHEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.61%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.17%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.28%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.74%

+0.24%

Сравнение комиссий XDWH.L и WHEA.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WHEA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и WHEA.L

Ни XDWH.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XDWH.L and WHEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.

XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.30% for WHEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и WHEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор