PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 8.88%/yr for UC15.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.88% соответственно.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

UC15.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.76%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.95%
1 год
31.19%
3 года*
13.16%
5 лет*
11.58%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.20%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-10.61%6.45%

Correlation

The correlation between XDWH.L and UC15.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.12

The correlation between XDWH.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWH.L и UC15.L

Секторы
XDWH.L
UC15.L

Здравоохранение

98.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Энергетика

-

14.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

XDWH.L
98.9%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

XDWH.L
0.5%
UC15.L
3.7%

Сырьевые материалы

XDWH.L

-

UC15.L
0.5%

Коммуникационные услуги

XDWH.L

-

UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

XDWH.L

-

UC15.L
7.3%

Энергетика

XDWH.L

-

UC15.L
14.2%

Финансовые услуги

XDWH.L

-

UC15.L
10.9%

Промышленность

XDWH.L

-

UC15.L
6.6%

Недвижимость

XDWH.L

-

UC15.L

-

Технологии

XDWH.L

-

UC15.L
31.0%

Коммунальные услуги

XDWH.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

XDWH.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.17

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.86

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

6.36

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

14.16

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и UC15.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-51.79%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-4.88%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-11.19%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-18.05%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-35.40%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.99%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-20.55%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.20%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и UC15.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 4.80% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.93%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.32%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.02%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.62%

+0.35%

Сравнение комиссий XDWH.L и UC15.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и UC15.L

Ни XDWH.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and UC15.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while UC15.L is Commodities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор