PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWF.DE с XUFN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWF.DE с XUFN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds from Xtrackers - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while XUFN.DE tracks the MSCI USA Financials. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWF.DE returned 12.85%/yr vs 9.47%/yr for XUFN.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUFN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWF.DE и XUFN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWF.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -4.69%.

XDWF.DE

1 день
2.02%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.65%
1 год
12.74%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.85%
10 лет*
11.89%

XUFN.DE

1 день
3.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.59%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWF.DE и XUFN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.15%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%9.20%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-4.69%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%

Correlation

The correlation between XDWF.DE and XUFN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.95

The correlation between XDWF.DE and XUFN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с KBWBXDWF.DE с VOO
Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с VOO

Доходность на риск

XDWF.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWF.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWF.DEXUFN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.13

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.28

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.14

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

0.33

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWF.DE vs. XUFN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWF.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа XUFN.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWF.DE и XUFN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWF.DEXUFN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.13

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XDWF.DE и XUFN.DE

Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, примерно равная максимальной просадке XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и XUFN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWF.DEXUFN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-43.39%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-13.24%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-23.03%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-23.03%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-9.49%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.81%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.77%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWF.DE и XUFN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.37%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWF.DEXUFN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.85%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.00%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.60%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.59%

-2.98%

Сравнение комиссий XDWF.DE и XUFN.DE

XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWF.DE и XUFN.DE

XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.15%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWF.DE and XUFN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUFN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.

XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while XUFN.DE tracks MSCI USA Financials. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.12% for XUFN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и XUFN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор