Сравнение XDWE.L с SPMV.L
XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWE.L returned 11.22%/yr vs 9.68%/yr for SPMV.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWE.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWE.L торгуется в GBp, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWE.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции XDWE.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.68% соответственно.
XDWE.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.22%
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XDWE.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 11.78% | 3.94% | 14.06% | 7.78% | -1.34% | 31.37% | 7.89% | 23.88% | -3.60% | 7.83% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -0.48% | 26.16% | 4.26% | 26.25% | 0.26% | 6.01% |
Correlation
The correlation between XDWE.L and SPMV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between XDWE.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWE.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
XDWE.L
SPMV.L
Сравнение XDWE.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWE.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.97 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 5.80 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWE.L и SPMV.L
Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWE.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -25.15% | -73.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -5.16% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -14.55% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -14.55% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -25.15% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.54% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.39% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWE.L и SPMV.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWE.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.69% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.28% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 9.59% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 12.68% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.17% | +4.43% |
Сравнение комиссий XDWE.L и SPMV.L
И XDWE.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWE.L и SPMV.L
Ни XDWE.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWE.L and SPMV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWE.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XDWE.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор