Сравнение XDWC.L с CDCE.L
XDWC.L (Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C) and CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWC.L returned 12.88%/yr vs -0.32%/yr for CDCE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWC.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CDCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.L и CDCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWC.L торгуется в USD, в то время как CDCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.L показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у CDCE.L с доходностью -12.13%.
XDWC.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 11.05%
CDCE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWC.L и CDCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -2.34% | 7.36% | 22.22% | 35.93% | -21.56% |
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -12.12% | 15.48% | -2.86% | 19.00% | 2.08% |
Correlation
The correlation between XDWC.L and CDCE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between XDWC.L and CDCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWC.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск
XDWC.L
CDCE.L
Сравнение XDWC.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWC.L | CDCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.20 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.48 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XDWC.L и CDCE.L
Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CDCE.L в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и CDCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -22.26% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -21.19% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -22.26% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -12.54% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.75% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 8.58% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.L и CDCE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) составляет 5.79%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.23% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 16.53% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 20.99% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.40% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.40% | -3.72% |
Сравнение комиссий XDWC.L и CDCE.L
XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CDCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.L и CDCE.L
Ни XDWC.L, ни CDCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWC.L and CDCE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWC.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWC.L and 0.18% for CDCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWC.L и CDCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор