Сравнение XDW0.L с IESU.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 8.85%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 28.23%, а IESU.L немного выше – 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IESU.L немного отстают с 8.78%.
XDW0.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 28.23%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 8.85%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.23% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and IESU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XDW0.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
IESU.L
Сравнение XDW0.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.21 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.65 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и IESU.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -72.57% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -16.37% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -22.55% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -27.74% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -66.85% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -24.88% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.42% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и IESU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.04%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.97% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 21.03% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 23.89% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 29.47% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 29.81% | -3.70% |
Сравнение комиссий XDW0.L и IESU.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и IESU.L
Ни XDW0.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDW0.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор