PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 28.23%, а IESU.L немного выше – 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IESU.L немного отстают с 8.78%.


XDW0.L

1 день
1.01%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
21.94%
С начала года
28.23%
1 год
37.62%
3 года*
16.43%
5 лет*
20.71%
10 лет*
8.85%

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
28.23%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%-1.45%

Correlation

The correlation between XDW0.L and IESU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between XDW0.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XDW0.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XDW0.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.21

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

5.65

+1.17

XDW0.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и IESU.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-72.57%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-16.37%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-22.55%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-27.74%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-66.85%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.87%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-24.88%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.42%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и IESU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.04%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.97%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

21.03%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

23.89%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

29.47%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

29.81%

-3.70%

Сравнение комиссий XDW0.L и IESU.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и IESU.L

Ни XDW0.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XDW0.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор