PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с HPRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 3.52%/yr for HPRD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции XDW0.L превзошли акции HPRD.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 3.52% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-3.54%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
11.70%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и HPRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-5.41%11.57%

Correlation

The correlation between XDW0.L and HPRD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.38

The correlation between XDW0.L and HPRD.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и HPRD.L

Секторы
XDW0.L
HPRD.L

Энергетика

99.9%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
HPRD.L

-

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
HPRD.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

HPRD.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

HPRD.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

HPRD.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

HPRD.L
0.0%

Здравоохранение

XDW0.L

-

HPRD.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

HPRD.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

HPRD.L
98.3%

Технологии

XDW0.L

-

HPRD.L
0.3%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

HPRD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

XDW0.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.99

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.50

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.17

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

4.33

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа HPRD.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.99

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и HPRD.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-41.81%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.12%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.25%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-33.48%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-41.81%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.76%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-9.43%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.75%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и HPRD.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.69%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

9.30%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

11.99%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.32%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

16.93%

+9.23%

Сравнение комиссий XDW0.L и HPRD.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и HPRD.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and HPRD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while HPRD.L is REIT. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор