PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с EXUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XDW0.L returned 47.73% vs 22.30% for EXUS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 8.97%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%-0.60%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%

Correlation

The correlation between XDW0.L and EXUS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.22

The correlation between XDW0.L and EXUS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и EXUS.L

Секторы
XDW0.L
EXUS.L

Энергетика

99.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

26.2%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

18.6%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
EXUS.L
5.9%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
EXUS.L
4.0%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

EXUS.L
7.0%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

EXUS.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

EXUS.L
6.4%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

EXUS.L
26.2%

Здравоохранение

XDW0.L

-

EXUS.L
9.2%

Промышленность

XDW0.L

-

EXUS.L
18.6%

Недвижимость

XDW0.L

-

EXUS.L
1.7%

Технологии

XDW0.L

-

EXUS.L
10.1%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

EXUS.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE

Доходность на риск

XDW0.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LEXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.51

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.25

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.05

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

7.56

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.51

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.19

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и EXUS.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и EXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-12.85%

-50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.74%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.59%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-2.35%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.93%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и EXUS.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.25%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

12.23%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.29%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

15.29%

+10.87%

Сравнение комиссий XDW0.L и EXUS.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и EXUS.L

Ни XDW0.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and EXUS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while EXUS.L is Global Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for EXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и EXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор