Сравнение XDW0.DE с XESC.DE
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.49% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and XESC.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between XDW0.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
XESC.DE
Сравнение XDW0.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.45 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 4.94 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.98 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -45.38% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -10.88% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -16.53% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -23.33% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -38.51% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -0.53% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -8.39% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.19% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.90% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 13.02% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.01% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.54% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 18.27% | +7.75% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и XESC.DE
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и XESC.DE
Ни XDW0.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and XESC.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор