PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.DE с UCG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и UCG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 9.16% против 33.60% соответственно.


XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и UCG.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and UCG.MI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.31

The correlation between XDW0.DE and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

UniCredit S.p.A.

Доходность на риск

XDW0.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XDW0.DEUCG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.44

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

4.03

+4.21

XDW0.DE vs. UCG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UCG.MI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и UCG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и UCG.MI

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и UCG.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.DEUCG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-93.56%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-24.17%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.17%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-46.40%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-65.16%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-4.50%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-65.98%

+42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

8.66%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и UCG.MI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.DEUCG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.15%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

24.82%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

31.19%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

35.81%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

48.06%

-21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и UCG.MI

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XDW0.DE and UCG.MI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и UCG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор