Сравнение XDW0.DE с UCG.MI
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 33.60%/yr for UCG.MI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 9.16% против 33.60% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and UCG.MI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between XDW0.DE and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
UCG.MI
Сравнение XDW0.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.44 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.03 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и UCG.MI
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -93.56% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -24.17% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -24.17% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -46.40% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -65.16% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -4.50% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -65.98% | +42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 8.66% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и UCG.MI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.15% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 24.82% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 31.19% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 35.81% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 48.06% | -21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и UCG.MI
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and UCG.MI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор