PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 23.74% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and LYPG.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.30

The correlation between XDW0.DE and LYPG.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

XDW0.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.06

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

8.18

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.10

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-31.83%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.58%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-29.64%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-29.64%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-31.83%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-2.70%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-5.69%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.91%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и LYPG.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеют волатильность 6.96% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.17%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

15.06%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

20.52%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.56%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.45%

+4.57%

Сравнение комиссий XDW0.DE и LYPG.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и LYPG.DE

Ни XDW0.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор