PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 8.43%/yr vs 8.50%/yr for IS3N.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 18.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.DE имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции IS3N.DE немного впереди с 8.50%.

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%

IS3N.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
10.94%
С начала года
18.17%
1 год
30.72%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		18.17%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and IS3N.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.44

The correlation between XDW0.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

XDW0.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.56

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.89

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.76

-2.28

XDW0.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-35.06%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-10.59%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-19.18%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-21.99%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-32.51%

-28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-10.59%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-9.23%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.50%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.44%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.01%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

17.36%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

19.68%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

16.72%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

18.19%

+8.41%

Сравнение комиссий XDW0.DE и IS3N.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и IS3N.DE

Ни XDW0.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор