Сравнение XDW0.DE с IGLN.L
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 12.09%/yr for IGLN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.09% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
IGLN.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.66% | 45.35% | 34.46% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.97% | 3.30% | -2.04% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and IGLN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between XDW0.DE and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
IGLN.L
Сравнение XDW0.DE c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.10 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.40 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и IGLN.L
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -36.94% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -22.28% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -22.28% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.28% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -22.28% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -19.59% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -13.17% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.18% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и IGLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.27% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 21.85% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.70% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 16.91% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 15.22% | +11.33% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и IGLN.L
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и IGLN.L
Ни XDW0.DE, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and IGLN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while IGLN.L is Gold. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор