PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUS.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUS.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUS.L returned 16.05%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности XDUS.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDUS.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDUS.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XDUS.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 16.05% против 25.21% соответственно.

XDUS.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.66%
1 год
28.73%
3 года*
19.16%
5 лет*
14.56%
10 лет*
16.05%

XDWT.L

1 день
-1.90%
1 месяц
12.84%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.48%
1 год
51.74%
3 года*
29.50%
5 лет*
22.67%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUS.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		10.50%9.21%27.38%20.65%-10.42%28.96%16.52%26.57%-0.19%10.82%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.56%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%

Correlation

The correlation between XDUS.L and XDWT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between XDUS.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDUS.L и XDWT.L

Секторы
XDUS.L
XDWT.L

Технологии

35.4%
99.1%

Финансовые услуги

11.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%
0.1%

Промышленность

8.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDUS.L
35.4%
XDWT.L
99.1%

Финансовые услуги

XDUS.L
11.6%
XDWT.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XDUS.L
11.3%
XDWT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

XDUS.L
10.1%
XDWT.L

-

Здравоохранение

XDUS.L
8.6%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

XDUS.L
8.6%
XDWT.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XDUS.L
4.8%
XDWT.L

-

Энергетика

XDUS.L
3.6%
XDWT.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDUS.L
2.3%
XDWT.L

-

Недвижимость

XDUS.L
1.9%
XDWT.L

-

Сырьевые материалы

XDUS.L
1.8%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с EUSAXDUS.L с CU1.LXDUS.L с GPSA.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XDUS.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUS.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUS.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.59

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.38

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.13

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

7.96

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUS.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUS.L на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUS.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUS.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.16

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XDUS.L и XDWT.L

Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUS.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-27.95%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-16.79%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-27.95%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-27.95%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-27.95%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.35%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.64%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.62%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUS.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 2.60%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUS.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.49%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

15.35%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

20.26%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

22.66%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.96%

-5.71%

Сравнение комиссий XDUS.L и XDWT.L

XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUS.L и XDWT.L

Ни XDUS.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDUS.L and XDWT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XDUS.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор