Сравнение XDUK.L с MIBX.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.74%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 9.74% против 17.49% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 9.74%
MIBX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 7.79% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 17.04% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 25.15% | -12.72% | 21.14% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and MIBX.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between XDUK.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
MIBX.L
Сравнение XDUK.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDUK.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.73 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 13.56 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и MIBX.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -67.93% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.26% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -15.64% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -24.06% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -35.10% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.69% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -39.84% | +35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и MIBX.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 3.00%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.85% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.39% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.10% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.95% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.93% | -3.91% |
Сравнение комиссий XDUK.L и MIBX.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и MIBX.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.15% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and MIBX.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор