Сравнение XDUK.L с IEFV.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.74%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и IEFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.59% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 9.74%
IEFV.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 7.79% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.64% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and IEFV.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between XDUK.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
IEFV.L
Сравнение XDUK.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDUK.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.65 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 13.42 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и IEFV.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -34.64% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.57% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -15.02% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -16.16% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -34.64% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.18% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.88% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и IEFV.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.84% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.09% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 13.43% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.10% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.58% | -2.56% |
Сравнение комиссий XDUK.L и IEFV.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и IEFV.L
Ни XDUK.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and IEFV.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор