Сравнение XDUK.L с FEUZ.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 11.52%/yr for FEUZ.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и FEUZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям FEUZ.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.52% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
FEUZ.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и FEUZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.51% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and FEUZ.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between XDUK.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
FEUZ.L
Сравнение XDUK.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | FEUZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.28 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 12.55 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и FEUZ.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и FEUZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -36.68% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.35% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -14.10% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -23.27% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -36.68% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.11% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.25% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.71% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и FEUZ.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеют волатильность 4.04% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | FEUZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.86% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.96% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 14.49% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 18.61% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.95% | -3.84% |
Сравнение комиссий XDUK.L и FEUZ.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и FEUZ.L
Ни XDUK.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and FEUZ.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.80% for FEUZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и FEUZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор