PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUK.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUK.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XDUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.DE returned 7.99%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDUK.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции XDUK.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.14% соответственно.

XDUK.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.86%
1 год
17.54%
3 года*
14.66%
5 лет*
11.55%
10 лет*
7.99%

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUK.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUK.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C		6.84%20.16%14.10%9.87%-1.71%25.10%-15.31%25.14%-10.59%7.62%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between XDUK.DE and XSX6.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.88

The correlation between XDUK.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDUK.DE:
XDUK.DE с SCHDXDUK.DE с EUPA.DEXDUK.DE с SC0D.DEXDUK.DE с H4ZZ.DEXDUK.DE с XESP.DEXDUK.DE с ASWA.DEXDUK.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XDUK.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUK.DE
Ранг доходности на риск XDUK.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUK.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUK.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUK.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUK.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUK.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUK.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.26

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.73

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

6.55

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUK.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUK.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUK.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUK.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XDUK.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUK.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-36.05%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.46%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-16.37%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-20.84%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-36.05%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.56%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.27%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUK.DE и XSX6.DE

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUK.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.26%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.73%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.95%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.44%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.61%

+1.17%

Сравнение комиссий XDUK.DE и XSX6.DE

XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUK.DE и XSX6.DE

Ни XDUK.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDUK.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор